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長盛純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)摘要
長盛純債債券型證券投資基金 招募說明書(更新)摘要 基金管理人:長盛基金管理有限公司 基金托管人:中國銀行股份有限公司 重要提示: 長盛純債債券型證券投資基金(以下簡稱"本基金")于2013年2月6日獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2013】145號文批準(zhǔn)募集。 基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn),但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn),并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。 本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動而波動,投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益,同時承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。投資本基金的風(fēng)險包括:市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險和信用風(fēng)險等其他風(fēng)險。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當(dāng)單個開放日基金的基金份額凈贖回申請與凈轉(zhuǎn)出申請之和超過上一日基金總份額的百分之十時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。 本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的較低風(fēng)險品種,其長期平均預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。 投資有風(fēng)險,投資者在投資本基金之前,請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書和基金合同,全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,理性判斷市場,謹(jǐn)慎做出投資決策。 基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證投資本基金一定盈利,也不保證最低收益�;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的"買者自負(fù)"原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負(fù)責(zé)。 本招募說明書(更新)所載內(nèi)容截止日為2014年3月13日,有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2013年12月31日(財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。 一、基金合同生效的日期:2013年3月13日 二、基金管理人 (一)基金管理人概況 名稱:長盛基金管理有限公司 住所:深圳市福田中心區(qū)福中三路諾德金融中心主樓10D 辦公地址:北京市海淀區(qū)北太平莊路18號城建大廈A座21層 法定代表人:鳳良志 電話:(010)82019988 傳真:(010)82255988 聯(lián)系人:葉金松 本基金管理人經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[1999]6號文件批準(zhǔn),于1999年3月成立,注冊資本為人民幣15000萬元。截至目前,本公司股東及其出資比例為:國元證券股份有限公司占注冊資本的41%;新加坡星展銀行有限公司占注冊資本的33%;安徽省信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司占注冊資本的13%;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司占注冊資本的13%。截至2014年3月13日,基金管理人共管理兩只封閉式基金、三十二只開放式基金和五只社�;鹞匈Y產(chǎn),同時管理專戶理財產(chǎn)品。 (二)主要人員情況 1.基金管理人董事會成員 鳳良志先生,董事長,管理學(xué)博士,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,高級經(jīng)濟(jì)師。曾任安徽省政府辦公廳二辦副主任,安徽省國際信托投資公司副總經(jīng)理,安徽省證券管理辦公室主任,香港黃山有限公司董事長、總經(jīng)理,安徽國元控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司董事長、黨委書記,安徽國元信托投資有限責(zé)任公司董事長,國元證券股份有限公司董事長、黨委書記。 高新先生,擬任董事長(任職資格待中國證監(jiān)會核準(zhǔn)),管理工程碩士。曾擔(dān)任安徽省國際信托投資公司證券發(fā)行部副經(jīng)理、證券營業(yè)部經(jīng)理,安徽國元信托投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理,上海安申投資管理公司總經(jīng)理,國元證券有限責(zé)任公司投資銀行總部總經(jīng)理、總裁助理、副總裁�,F(xiàn)任國元證券股份有限公司副總裁。 蔡詠先生,董事,學(xué)士,高級經(jīng)濟(jì)師。曾任安徽財經(jīng)大學(xué)財政金融系講師、會計教研室主任,安徽省國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司美國分公司財務(wù)經(jīng)理,安徽省國際信托投資公司國際金融部經(jīng)理、深圳證券部經(jīng)理、證券總部副總經(jīng)理,香港黃山有限公司總經(jīng)理助理,國元證券股份有限公司董事、總裁、黨委副書記�,F(xiàn)任國元證券股份有限公司董事長、黨委書記,兼任安徽國元控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司黨委委員、國元證券(香港)有限公司董事長。 錢正先生,董事,學(xué)士,高級經(jīng)濟(jì)師。曾任安徽省人大常委辦公廳副處長、處長,安徽省信托投資公司副總經(jīng)理、黨委副書記,安徽省國有資產(chǎn)管理局分黨組書記�,F(xiàn)任安徽省信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。 陳翔先生,董事,碩士。曾任安徽省六安行署辦公室秘書、副科長、科長、副主任,安徽省政府辦公廳綜合調(diào)研室助理調(diào)研員、副主任、調(diào)研員,安徽省政府辦公廳一處處長、助理巡視員兼秘書一室主任、副主任、黨組成員,安徽省政府副秘書長、安徽省政府辦公廳黨組成員,安徽省委統(tǒng)戰(zhàn)部副部長、安徽省工商聯(lián)黨組書記、第一副主席、安徽省委非公有制經(jīng)濟(jì)和社會組織工作委員會副書記。現(xiàn)任安徽省投資集團(tuán)控股有限公司董事長、黨委書記。 葛甘牛先生,董事,碩士。曾任職多個金融機(jī)構(gòu),包括所羅門兄弟公司、瑞士信貸第一波士頓銀行(香港)有限公司、美林集團(tuán)、德意志銀行、荷蘭銀行、中銀國際控股有限公司、瑞士信貸銀行股份有限公司、瑞信方正證券有限責(zé)任公司�,F(xiàn)任星展銀行(中國)有限公司董事、行長/行政總裁。 陳健元先生,董事,碩士。曾任職多個金融機(jī)構(gòu),包括高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、巴克萊銀行�,F(xiàn)任星展銀行(香港)有限公司董事總經(jīng)理兼北亞洲區(qū)私人銀行業(yè)務(wù)主管。 周兵先生,董事、總經(jīng)理,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任中國銀行總行綜合計劃部副主任科員、香港南洋商業(yè)銀行內(nèi)地融資部副經(jīng)理、香港中銀國際亞洲有限公司企業(yè)財務(wù)部經(jīng)理、廣發(fā)證券股份有限公司北京業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理(期間兼任海南華銀國際信托投資公司北京證券營業(yè)部托管組負(fù)責(zé)人)、北京朝陽門大街證券營業(yè)部總經(jīng)理。2004年10月加入長盛基金管理有限公司,曾任公司副總經(jīng)理�,F(xiàn)任長盛基金管理有限公司總經(jīng)理,兼任長盛基金(香港)有限公司董事長。 李偉強(qiáng)先生,獨立董事,美國加州大學(xué)洛杉磯分校工商管理碩士,美國賓州州立大學(xué)政府管理碩士和法國文學(xué)碩士。曾任摩根士丹利紐約、新加坡、香港等地投資顧問、副總裁,花旗環(huán)球金融亞洲有限公司高級副總裁�,F(xiàn)任香港國際資本管理有限公司董事長。 張仁良先生,獨立董事,博士,金融學(xué)講座教授。曾任香港消費者委員會有關(guān)銀行界調(diào)查的項目協(xié)調(diào)人、太平洋經(jīng)濟(jì)合作理事會(PECC)屬下公司管制研究小組主席、上海交通大學(xué)管理學(xué)院兼職教授、上海復(fù)旦大學(xué)顧問教授、香港城市大學(xué)講座教授、香港浸會大學(xué)工商管理學(xué)院院長�,F(xiàn)任香港教育學(xué)院校長、民政事務(wù)總署轄下的《伙伴倡自強(qiáng)》小區(qū)協(xié)作計劃主席、香港金融管理局ABF香港創(chuàng)富債券指數(shù)基金監(jiān)督委員會主席以及香港特區(qū)政府策略發(fā)展委員會委員。2007年被委任為太平紳士。2009年獲香港特區(qū)政府頒發(fā)銅紫荊星章。 榮兆梓先生,獨立董事,學(xué)士,教授。曾任安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長、院長�,F(xiàn)任安徽大學(xué)教授、校學(xué)術(shù)委員會委員、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)博士點學(xué)科帶頭人、武漢大學(xué)商學(xué)院博士生導(dǎo)師,中國科技大學(xué)兼職教授,安徽省政府決策咨詢專家委員會委員,全國馬經(jīng)史學(xué)會理事,全國資本論研究會常務(wù)理事,安徽省經(jīng)濟(jì)學(xué)會副會長。 周放生,獨立董事,在職研究生畢業(yè)。曾任國家國有資產(chǎn)管理局副處長、處長,國有資產(chǎn)管理研究所副所長,國家經(jīng)貿(mào)委國有企業(yè)脫困工作辦公室副主任,財政部財政科學(xué)研究所國有資產(chǎn)管理研究室主任,國務(wù)院國資委企業(yè)改革局副巡視員�,F(xiàn)任中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會副會長,中國外運股份有限公司獨立監(jiān)事,恒安國際集團(tuán)有限公司獨立董事,北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司獨立董事,中航光電科技股份有限公司獨立董事。 2. 監(jiān)事會成員 陳新先生,監(jiān)事會主席,碩士,經(jīng)濟(jì)師。曾擔(dān)任交通銀行淮南分行信貸員,安徽省國債服務(wù)中心投資副經(jīng)理,香港黃山有限公司投資業(yè)務(wù)經(jīng)理,國元證券有限責(zé)任公司投資管理總部總經(jīng)理、總裁助理、副總裁�,F(xiàn)任國元證券股份有限公司副總裁,兼任國元期貨有限公司董事長,國元股權(quán)投資有限公司董事,國元證券(香港)有限公司董事。 鄧永明先生,監(jiān)事,學(xué)士。曾任大成基金管理有限公司研究員、交易員和基金經(jīng)理助理。2005年7月底加入長盛基金管理有限公司,曾任基金同益基金經(jīng)理助理,同德證券投資基金基金經(jīng)理,長盛同德主題增長股票型證券投資基金基金經(jīng)理,長盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任長盛基金管理有限公司權(quán)益投資部總監(jiān),長盛動態(tài)精選證券投資基金基金經(jīng)理,長盛同德主題增長股票型證券投資基金基金經(jīng)理。 吳達(dá)先生,監(jiān)事,倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,特許金融分析師CFA。曾就職于新加坡星展資產(chǎn)管理有限公司,歷任星展珊頓全球收益基金經(jīng)理助理、星展增�;鸾�(jīng)理,新加坡畢盛高榮資產(chǎn)管理公司亞太專戶投資組合經(jīng)理、資產(chǎn)配置委員會成員,華夏基金管理有限公司國際策略分析師、固定收益投資經(jīng)理。2007年8月起加入長盛基金管理有限公司,曾任長盛積極配置債券型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任長盛基金管理有限公司國際業(yè)務(wù)部總監(jiān),長盛環(huán)球景氣行業(yè)大盤精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理,兼任長盛基金(香港)有限公司副總經(jīng)理,長盛創(chuàng)富資產(chǎn)管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。 3. 管理層成員 鳳良志先生,董事長,管理學(xué)博士,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,高級經(jīng)濟(jì)師。同上。 周兵先生,董事、總經(jīng)理,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。同上。 楊思樂先生,英國籍,擁有北京大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位與英國倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院碩士學(xué)位。從1992年9月開始曾先后任職于太古集團(tuán)、摩根銀行、野村項目融資有限公司、匯豐投資銀行亞洲、美亞能源有限公司、康聯(lián)馬洪資產(chǎn)管理公司、星展銀行有限公司(新加坡)。2007年8月起加入長盛基金管理有限公司,現(xiàn)任長盛基金管理有限公司副總經(jīng)理,兼任長盛基金(香港)有限公司董事、總經(jīng)理。 葉金松先生,大學(xué),會計師。曾任美菱股份有限公司財會部經(jīng)理,安徽省信托投資公司財會部副經(jīng)理,國元證券有限責(zé)任公司清算中心主任、風(fēng)險監(jiān)管部副經(jīng)理、經(jīng)理。2004年10月起加入長盛基金管理有限公司,現(xiàn)任長盛基金管理有限公司督察長。 4.本基金基金經(jīng)理 楊衡先生,1975年10月出生。中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院博士、博士后。2007年7月進(jìn)入長盛基金管理公司,歷任固定收益研究員、社保組合組合經(jīng)理助理、社保組合組合經(jīng)理。自2012年10月26日起任長盛添利30天理財債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2012年11月29日起兼任長盛添利60天理財債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2012年12月27日起兼任長盛同豐分級債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2013年3月13日起兼任長盛純債債券型證券投資基金(本基金)基金經(jīng)理。 張帆先生,1983年1月出生。華中科技大學(xué)碩士。曾在長江證券股份有限公司從事債券研究、債券投資工作。2012年4月加入長盛基金管理有限公司,曾任非信用研究員。自2013年9月18日起擔(dān)任長盛同豐分級債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2013年9月18日起兼任長盛純債債券型證券投資基金(本基金)基金經(jīng)理,自2013年12月9日起兼任長盛添利寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。 (本招募說明書基金經(jīng)理的任職日期和離任日期均指公司決定確定的聘任日期和解聘日期。) 5.投資決策委員會成員 周兵先生,董事、總經(jīng)理,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。同上。 王寧先生,EMBA。歷任華夏基金管理有限公司基金經(jīng)理助理,興業(yè)基金經(jīng)理等職務(wù)。2005年8月加盟長盛基金管理有限公司,曾任基金經(jīng)理助理、長盛動態(tài)精選證券投資基金基金經(jīng)理、長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金基金經(jīng)理、長盛成長價值證券投資基金基金經(jīng)理、長盛同慶中證800指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理、權(quán)益投資部總監(jiān)等職務(wù)�,F(xiàn)任公司總經(jīng)理助理,長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,長盛城鎮(zhèn)化主題股票型證券投資基金基金經(jīng)理。 侯繼雄先生,清華大學(xué)博士。歷任國泰君安證券研究所研究員、策略部經(jīng)理。2007年2月加入長盛基金管理有限公司,曾任長盛同德主題增長股票型證券投資基金基金經(jīng)理、研究部總監(jiān)等職務(wù)�,F(xiàn)任公司總經(jīng)理助理,同盛證券投資基金基金經(jīng)理,兼任長盛創(chuàng)富資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。 蔡賓先生,中央財經(jīng)大學(xué)碩士,特許金融分析師CFA。歷任寶盈基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理。2006年2月加入長盛基金管理有限公司,曾任研究員、社保組合助理、投資經(jīng)理,長盛積極配置債券型證券投資基金基金經(jīng)理、長盛同禧信用增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任總經(jīng)理助理、固定收益部總監(jiān),社保組合組合經(jīng)理,長盛同鑫保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理,長盛同鑫二號保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理。 吳達(dá)先生,監(jiān)事,倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,美國特許金融分析師CFA。同上。 鄧永明先生,監(jiān)事,學(xué)士。同上。 魏斯諾先生,英國雷丁大學(xué)碩士。歷任中國人壽資產(chǎn)管理有限公司投資組合經(jīng)理、高級組合經(jīng)理,合眾資產(chǎn)管理有限公司組合管理部總經(jīng)理。2013年7月加入長盛基金管理有限公司,現(xiàn)任社保業(yè)務(wù)管理部總監(jiān),社保組合組合經(jīng)理。 劉旭明先生,清華大學(xué)管理學(xué)碩士。曾任中信證券研究部首席分析師、國信證券經(jīng)濟(jì)研究所首席分析師。2013年7月加入長盛基金管理有限公司,現(xiàn)任研究部總監(jiān)。 王克玉先生,碩士。歷任元大京華證券上海代表處研究員,天相投資顧問有限公司分析師,國都證券有限公司分析師。2006年7月加入長盛基金管理有限公司,曾任高級行業(yè)研究員,同盛證券投資基金基金經(jīng)理助理,同益證券投資基金基金經(jīng)理等職務(wù)�,F(xiàn)任權(quán)益投資部副總監(jiān),長盛電子信息產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理,長盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,長盛城鎮(zhèn)化主題股票型證券投資基金基金經(jīng)理,長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。 上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。 三、基金托管人 (一)基本情況 名稱:中國銀行股份有限公司(簡稱"中國銀行") 住所及辦公地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號 首次注冊登記日期:1983年10月31日 注冊資本:人民幣貳仟柒佰玖拾壹億肆仟捌佰肆拾捌萬壹仟玖佰叁拾捌元整 法定代表人:田國立 基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號:中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24 號 托管及投資者服務(wù)部總經(jīng)理:李愛華 托管部門信息披露聯(lián)系人:唐州徽 電話:(010)66594855 傳真:(010)66594942 (二)基金托管部門及主要人員情況 中國銀行于1998年設(shè)立基金托管部,為充分體現(xiàn)"以客戶為中心"的服務(wù)理念,中國銀行于2005年3月23日正式將基金托管部更名為托管及投資者服務(wù)部,現(xiàn)有員工120余人,大部分員工具有豐富的銀行、證券、基金、信托從業(yè)經(jīng)驗,且具有海外工作、學(xué)習(xí)或培訓(xùn)經(jīng)歷,60%以上的員工具有碩士以上學(xué)位或高級職稱。為給客戶提供專業(yè)化的托管服務(wù),中國銀行已在境內(nèi)、外分行開展托管業(yè)務(wù)。 作為國內(nèi)首批開展證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行,中國銀行擁有證券投資基金、基金(一對多、一對一)、社�;�、保險資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機(jī)構(gòu)銀行間債券、券商資產(chǎn)管理計劃、信托計劃、企業(yè)年金、銀行理財產(chǎn)品、股權(quán)基金、私募基金、資金托管等門類齊全、產(chǎn)品豐富的托管產(chǎn)品體系。在國內(nèi),中國銀行是首家開展績效評估、風(fēng)險管理等增值服務(wù),為各類客戶提供個性化的托管增值服務(wù),是國內(nèi)領(lǐng)先的大型中資托管銀行。 (三)證券投資基金托管情況 截至2013年12月31日,中國銀行已托管247只證券投資基金,其中境內(nèi)基金222只,QDII基金25只,覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數(shù)型等多種類型的基金,滿足了不同客戶多元化的投資理財需求,基金托管規(guī)模位居同業(yè)前列。 四、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) (一)基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu) 1.直銷機(jī)構(gòu) 長盛基金管理有限公司直銷中心 住所:深圳市福田中心區(qū)福中三路諾德金融中心主樓10D 辦公地址:北京市海淀區(qū)北太平莊路18號城建大廈A座20層 法定代表人:鳳良志 郵政編碼:100088 電話:(010)82019799、82019795 傳真:(010)82255981、82255982 聯(lián)系人:張瑩、張曉麗 2.代銷機(jī)構(gòu) (1)中國銀行股份有限公司 住所:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號 辦公地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號 法定代表人:田國立 聯(lián)系人:宋府 電話:(010)66594904 傳真:(010)66594946 客戶服務(wù)電話:95566 公司網(wǎng)址: (2)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 注冊地址:北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號 辦公地址:北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號 法定代表人:蔣超良 聯(lián)系人:高陽 電話:010-85108227 傳真:010-85109219 客戶服務(wù)電話:95599 (3)交通銀行股份有限公司 注冊地址:上海市銀城中路188號 辦公地址:上海市銀城中路188號 法定代表人:牛錫明 聯(lián)系人:曹榕 電話:021-58781234 傳真:021-58408483 客戶服務(wù)電話:95559 公司網(wǎng)址: (4)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 注冊地址:上海市中山東一路12號 辦公地址:上海市中山東一路12 號 法定代表人:吉曉輝 聯(lián)系人:虞谷云 電話:021-61616206 傳真:021-63604199 客戶服務(wù)電話:95528 公司網(wǎng)站: (5)大連銀行股份有限公司 注冊地址:大連市中山區(qū)中山路88號 辦公地址:大連市中山區(qū)上海路51號 法定代表人:陳占維 聯(lián)系人:李格格 電話::0411-82356627 傳真:0411-82356590 客戶服務(wù)電話:400-664-0099 公司網(wǎng)址: (6)興業(yè)銀行股份有限公司 注冊地址:福州市湖東路154號中山大廈 辦公地址:上海市江寧路168號興業(yè)大廈9樓 法定代表人:高建平 聯(lián)系人:劉玲 電話:021-52629999 傳真:021-62569070 客戶服務(wù)電話:95561 公司網(wǎng)站: (7)國元證券股份有限公司 住所:合肥市壽春路179號 辦公地址:合肥壽春路179號 法定代表人:蔡詠 聯(lián)系人:祝麗萍 開放式基金咨詢電話:安徽地區(qū):96888;全國:400-8888-777 開放式基金業(yè)務(wù)傳真:(0551)2272100 公司網(wǎng)址: (8)申銀萬國證券股份有限公司 住所:上海市常熟路171號 辦公地址:上海市常熟路171號 法定代表人:儲曉明 電話:021-33389888或021-54033888 傳真:021-54038844 客戶服務(wù)電話:95523或4008895523 電話委托:021-962505 公司網(wǎng)址: (9)中國銀河證券股份有限公司 住所:北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座 辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座 法定代表人:陳有安 聯(lián)系人:田薇 電話:(010)66568430 傳真:(010)66568536 客服電話:400-888-8888 公司網(wǎng)址: (10)國泰君安證券股份有限公司 住所:上海市浦東新區(qū)商城路618號 辦公地址:上海市延平路135號 法定代表人:萬建華 聯(lián)系人:芮敏祺 電話:(021)62580818-213 傳真:(021)62569400 客服電話:95521 公司網(wǎng)址: (11)海通證券股份有限公司 住所:上海市廣東路689號海通證券大廈 辦公地址:上海市廣東路689號海通證券大廈 法定代表人:王開國 聯(lián)系人:李笑鳴 聯(lián)系電話:021-53594566-4125 傳真:021-53858549 客服電話:400-8888-001、(021)962503 公司網(wǎng)址: (12)長江證券股份有限公司 注冊地址:武漢市新華路特8號長江證券大廈 法定代表人:胡運釗 聯(lián)系人:李良 聯(lián)系電話:027-65799999 傳真:027-85481900 客服電話:95579或4008-888-999 公司網(wǎng)址: (13)東北證券股份有限公司 住所:長春市自由大路1138號 辦公地址:長春市自由大路1138號 法定代表人:矯正中 聯(lián)系人:安巖巖 開放式基金咨詢電話:4006000686 開放式基金業(yè)務(wù)傳真:(0431)85096795 公司網(wǎng)址: (14)第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 住所:深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號中民時代廣場 B 座25、26層 辦公地址:深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號中民時代廣場 B 座25、26層 法定代表人:劉學(xué)民 聯(lián)系人:崔國良 電話:(0755)25832852 傳真:(0755)25831718 客戶服務(wù)電話:4008881888 公司網(wǎng)址: (15)光大證券股份有限公司 住所:上海市靜安區(qū)新閘路1508號 辦公地址:上海市靜安區(qū)新閘路1508號 法定代表人:袁長清(代行) 聯(lián)系人:劉晨、李芳芳 聯(lián)系電話:021-22169999 客戶服務(wù)熱線:4008888788、10108998、95525 公司網(wǎng)址: (16)中航證券有限公司 注冊地址:江西省南昌市撫河北路291號 辦公地址:南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號國際金融大廈A座41樓 法定代表人:杜航 聯(lián)系人:戴蕾 電話:0791-86768681 客戶服務(wù)熱線:400-8866-567 公司網(wǎng)址: (17)華福證券有限責(zé)任公司 住所:福州市五四路157號新天地大廈7、8層 辦公地址:福州市五四路157號新天地大廈7至10層 法定代表人:黃金琳 聯(lián)系人:張宗銳 電話:(0591)87383600 傳真:(0591)87383610 統(tǒng)一客戶服務(wù)電話:96326(福建省外請先撥0591) 公司網(wǎng)址: (18)中信建投證券股份有限公司 住所:北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓 辦公地址:北京市朝陽門內(nèi)大街188號 法定代表人:王常青 聯(lián)系人:權(quán)唐 開放式基金咨詢電話:400-8888-108 開放式基金業(yè)務(wù)傳真:(010)65182261 客服電話:400-8888-108 公司網(wǎng)址: (19)平安證券有限責(zé)任公司 注冊地址:深圳市福田區(qū)金田路大中華國際交易廣場8樓 辦公地址:深圳市福田區(qū)金田路大中華國際交易廣場8樓(518048) 法定代表人:楊宇翔 聯(lián)系人:鄭舒麗 電話: 0755-22626391 開放式基金業(yè)務(wù)傳真:0755-82400862 客服電話:95511-8 公司網(wǎng)址: (20)齊魯證券有限公司 注冊地址:濟(jì)南市經(jīng)七路86號 辦公地址:濟(jì)南市經(jīng)七路86號23層 法定代表人:李瑋 聯(lián)系人:吳陽 電話:0531-68889155 傳真:0531-68889752 客戶服務(wù)電話:95538 公司網(wǎng)址: (21)信達(dá)證券股份有限公司 注冊地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓 法定代表人:張志剛聯(lián)系人:唐靜 電話:010-63081000 傳真:010-63080978 客服電話:400-800-8899 公司網(wǎng)址: (22)興業(yè)證券股份有限公司 注冊地址:福州市湖東路268號 辦公地址:浦東新區(qū)民生路1199弄證大五道口廣場1號樓21層 法定代表人:蘭榮 聯(lián)系人:謝高得 電話:021-38565785 傳真:021-38565955 客服服務(wù)熱線:95562 公司網(wǎng)址: (23)中信證券股份有限公司 注冊地址:北京市朝陽區(qū)新源南路6號京城大廈 法定代表人:王東明 聯(lián)系人:張于愛 電話:010-84864818 傳真:010-84865560 公司網(wǎng)址: (24)長城證券有限責(zé)任公司 注冊地址:深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈14、16、17層 辦公地址:深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈14、16、17層 法定代表人:黃耀華 聯(lián)系人:李春芳 電話:0755-83516089 傳真:0755-83515567 客戶服務(wù)熱線: 0755-33680000 400-6666-888 公司網(wǎng)址: (25)中國國際金融有限公司 住所:北京建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層 法定代表人:金立群 聯(lián)系人:羅春蓉,武明明 聯(lián)系電話:010-65051166或直接聯(lián)系各營業(yè)部 公司網(wǎng)址: (26)華龍證券有限責(zé)任公司 注冊地址:甘肅省蘭州市東崗西路638號財富大廈 辦公地址:甘肅省蘭州市東崗西路638號財富大廈21樓 法定代表人:李曉安 聯(lián)系人:李昕田 電話:0931-8888088 傳真:0931-4890515 客戶服務(wù)電話: 4006898888、0931-96668 公司網(wǎng)址: (27)國金證券股份有限公司 注冊地址:成都市東城根上街95號 辦公地址:成都市東城根上街95號 法定代表人:冉云 聯(lián)系人姓名:劉一宏 聯(lián)系人電話:028-86690700 聯(lián)系人傳真:028-86690126 全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:4006-600109 地區(qū)服務(wù)熱線: 95105111(四川) 公司網(wǎng)址: (28)江海證券有限公司 注冊地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號 辦公地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號 法定代表人:孫名揚 聯(lián)系人:張宇宏 電話:0451-82336863 傳真:0451-82287211 客戶服務(wù)熱線:400-666-2288 公司網(wǎng)址: (29)華鑫證券有限責(zé)任公司 注冊地址:深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈28層A01、B01(b)單元 辦公地址:上海市肇嘉浜路750號 法定代表人:洪家新 聯(lián)系人姓名:陳敏 聯(lián)系人電話:021-64339000 聯(lián)系人傳真:021-64333051 客服電話:021-32109999、029-68918888 公司網(wǎng)址: (30)恒泰證券有限責(zé)任公司 住所:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)東風(fēng)路111號 辦公地址:上海浦東松林路357號通貿(mào)大廈20樓 法定代表人:劉汝軍 聯(lián)系人:張同亮 電話:021-68405273 傳真:021-68405181 客戶服務(wù)電話:0471-4961259 公司網(wǎng)址: (31)國海證券股份有限公司 注冊地址:廣西桂林市輔星路13號 辦公地址:廣西南寧市濱湖路46號 法定代表人:張雅鋒 聯(lián)系人:牛孟宇 電話:0755-83709350 傳真:0755-83704850 客戶服務(wù)電話:95563 公司網(wǎng)址: (32)浙商證券股份有限公司 注冊地址:浙江省杭州市杭大路1號黃龍世紀(jì)廣場A座 辦公地址:浙江省杭州市杭大路1號黃龍世紀(jì)廣場A座6/7 法定代表人:吳承根 聯(lián)系人:李凌芳 電話:021-64718888 傳真:021-64713795 客戶服務(wù)電話:0571967777 公司網(wǎng)址: (33)財通證券有限責(zé)任公司 注冊地址:杭州杭大路15號嘉華國際商務(wù)中心 辦公地址:杭州杭大路15號嘉華國際商務(wù)中心 法定代表人:沈繼寧 聯(lián)系人:徐軼青 電話:0571-87822359 傳真:0571-97918329 客戶服務(wù)電話:96336(浙江),40086-96336(全國) 公司網(wǎng)址: (34)華融證券股份有限公司 注冊地:北京市西城區(qū)金融大街8號 辦公地:北京市西城區(qū)金融大街8號 法定代表人:宋德清 基金業(yè)務(wù)聯(lián)系人:黃恒 聯(lián)系電話:010-58568235 傳真:010-58568062 客服電話:010-58568118 公司網(wǎng)址: (35)方正證券股份有限公司 注冊地址:湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層 公司地址:湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層 法定代表人:雷杰 聯(lián)系人:郭軍瑞 電話:0731-85832503 傳真:0731-85832214 客戶服務(wù)電話:95571 公司網(wǎng)址: (36)渤海證券股份有限公司 住所:天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室 法定代表人:杜慶平 聯(lián)系人:王兆權(quán) 電話:022-28451861 傳真:022-28451892 客戶服務(wù)電話:400-651-5988 公司網(wǎng)址: (37) 中信萬通證券有限責(zé)任公司 注冊地址:青島市嶗山區(qū)苗嶺路29號澳柯瑪大廈15層(1507-1510室) 辦公地址:青島市嶗山區(qū)深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層(266061) 法定代表人:楊寶林 聯(lián)系人:吳忠超 電話:0532-85022326 傳真:0532-85022605 客戶服務(wù)電話:95548 公司網(wǎng)址: (38)中信證券(浙江)有限責(zé)任公司 住所:浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務(wù)樓A座 辦公地址:浙江省杭州市中河南路11號萬凱庭院商務(wù)樓A座 法定代表人:沈強(qiáng) 聯(lián)系人:王霈霈 聯(lián)系電話:0571-87112507 客戶咨詢電話:95548 公司網(wǎng)址: (39)湘財證券有限責(zé)任公司 注冊地址:湖南省長沙市天心區(qū)湘府中路198號新南城商務(wù)中心A棟11樓 辦公地點:湖南省長沙市天心區(qū)湘府中路198號新南城商務(wù)中心A棟11樓 法定代表人:林俊波 電話:021-68634510-8620 傳真:021-68865680 聯(lián)系人:趙小明 客服電話:400-888-1551 公司網(wǎng)址: (40)東興證券股份有限公司 注冊地址: 北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈B座12-15層 辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街5號新盛大廈B座12-15層 法定代表人: 魏慶華 聯(lián)系人: 湯漫川 電話:010-66555316 傳真:010-6655 客服電話:4008888993 公司網(wǎng)址: (41)華安證券股份有限公司 注冊地址:安徽省合肥市政務(wù)文化新區(qū)天鵝湖路198號 辦公地址:安徽省合肥市政務(wù)文化新區(qū)天鵝湖路198號 法定代表人:李工 聯(lián)系人:甘霖 電話:0551-5161821 傳真:0551-5161672 客戶服務(wù)電話:96518 (安徽)、4008096518 (全國) 公司網(wǎng)址: (42)北京展恒基金銷售有限公司 住所:北京市順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)安福街6號 辦公地址:北京市朝陽區(qū)華嚴(yán)北里2號民建大廈6層 法定代表人:閆振杰 聯(lián)系人:林科 聯(lián)系電話:010-62020088-8220 傳真:010-62020355 客服電話: 400-888-6661 公司網(wǎng)站: (43)上海天天基金銷售有限公司 住所:上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層 辦公地址:上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?95號3C座九層 法定代表人:其實 聯(lián)系人:何春燕 聯(lián)系電話:021-54509998 傳真:021-64385308 客服電話:400-1818-188 公司網(wǎng)站: (44)杭州數(shù)米基金銷售有限公司 住所:杭州市余杭區(qū)倉前街道海曙路東2號 辦公地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道3588號恒生大廈12樓 法定代表人:陳柏青 聯(lián)系人:張裕 聯(lián)系電話:021-60897840 客服電話:4000-766-123 公司網(wǎng)站: (45)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 住所:深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路賽格科技園4棟10層1006# 辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街35號國企大廈C座9層 法定代表人:馬令海 聯(lián)系人:鄧潔 聯(lián)系電話:010-58321105 傳真:010-58325282 客服電話:4008507771 網(wǎng)站: (46)和訊信息科技有限公司 住所:北京市朝陽區(qū)朝外大街22號1002室 辦公地址:北京市朝陽區(qū)朝外大街22號泛利大廈10層 法定代表人:王莉 聯(lián)系人:王英俊 聯(lián)系電話:021-20835777 客服電話:400-920-0022 網(wǎng)站: (47)浙江同花順基金銷售有限公司 注冊地址:浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903室 辦公地址:浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園2號樓2樓 法定代表人:凌順平 聯(lián)系人:楊翼 聯(lián)系電話:0571-88911818-8565 傳真:0571-86800423 客服電話:0571-88920897 4008-773-772 公司網(wǎng)站: (48)上海好買基金銷售有限公司 注冊地址:上海市虹口區(qū)場中路685弄37號4號樓449室 辦公地址:上海浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9樓 法定代表人:楊文斌 聯(lián)系人:張茹 開放式基金咨詢電話:400-700-9665 開放式基金業(yè)務(wù)傳真:021-68596916 公司網(wǎng)址: (49)宜信普澤投資顧問(北京)有限公司 住所:北京市朝陽區(qū)建國路88號9號樓15層1809 辦公地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號SOHO現(xiàn)代城C座18層1809 法定代表人:沈偉樺 聯(lián)系人:宋欣曄 聯(lián)系電話:010-52361860 客服電話:400-6099-500 網(wǎng)站: (二)注冊登記機(jī)構(gòu) 名稱:長盛基金管理有限公司 注冊地址:深圳市福田中心區(qū)福中三路諾德金融中心主樓10D 辦公地址:北京市海淀區(qū)北太平莊路18號城建大廈A座21層 法定代表人:鳳良志 電話:(010)82019988 傳真:(010)82255988 聯(lián)系人:龔珉 (三)出具法律意見書的律師事務(wù)所 名稱:上海市通力律師事務(wù)所 住所:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓 辦公地址:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓 負(fù)責(zé)人:韓炯 電話:(021)31358666 傳真:(021)31358600 聯(lián)系人:黎明 經(jīng)辦律師:呂紅、黎明 (四)審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所 名稱:普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 注冊地址:上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號星展銀行大廈6樓 辦公地址:上海市湖濱路202號普華永道中心11樓 執(zhí)行事務(wù)合伙人:楊紹信 電話:(021)23238888 傳真:(021)23238800 經(jīng)辦會計師:汪棣、張曉藝 聯(lián)系人:沈兆杰 五、基金的名稱 本基金名稱:長盛純債債券型證券投資基金 六、基金的類型 1、基金的類型:債券型基金。 2、基金的運作方式:契約型開放式。 3、基金存續(xù)期間:不定期。 七、基金的投資目標(biāo) 在控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,積極主動調(diào)整投資組合,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,并力爭獲得超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資業(yè)績。 八、基金的投資范圍 本基金的投資范圍為固定收益類金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、公司債、企業(yè)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、次級債、中期票據(jù)(MTN)、短期融資券(CP)、超短期融資券(SCP)、資產(chǎn)支持證券(ABS)、銀行存款以及法律法規(guī)或監(jiān)管部門允許基金投資的其他固定收益類金融工具。 本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級市場新股申購和新股增發(fā),可轉(zhuǎn)換債券僅投資二級市場可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。 本基金的投資組合比例為:固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。 九、基金的投資策略與程序 (一)投資策略 A.大類資產(chǎn)配置策略 本基金將在綜合判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場資金供需狀況、大類資產(chǎn)估值水平對比的基礎(chǔ)上,結(jié)合政策分析,確定不同投資期限內(nèi)的大類金融資產(chǎn)配置和債券類屬配置。同時通過嚴(yán)格風(fēng)險評估,及時調(diào)整資產(chǎn)組合比例,保持資產(chǎn)配置風(fēng)險、收益平衡,以穩(wěn)健提升投資組合回報。 B.債券組合管理策略 1、利率策略 利率策略主要是從組合久期及組合期限結(jié)構(gòu)兩個方向制定針對市場利率因素的投資策略。通過全面研究國民經(jīng)濟(jì)運行狀況,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運行的可能情景,預(yù)測財政政策、貨幣政策等政府宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。 組合久期是反映利率風(fēng)險最重要的指標(biāo),根據(jù)對市場利率水平的變化趨勢的預(yù)期,可以制定出組合的目標(biāo)久期,預(yù)期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時,提高組合的久期。 利用收益率曲線斜度變化可以制定相應(yīng)的債券組合期限結(jié)構(gòu)策略,例如:子彈型組合、啞鈴型組合或者階梯型組合等。 2、類屬配置策略 債券類屬策略主要是通過研究國民經(jīng)濟(jì)運行狀況,貨幣市場及資本市場資金供求關(guān)系,以及不同時期市場投資熱點,分析國債、金融債、企業(yè)債券等不同債券種類的利差水平,評定不同債券類屬的相對投資價值,確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間配置比例。 3、信用策略 信用品種的選擇采取以利率研究和發(fā)行人償債能力研究為核心的分析方式,在對宏觀經(jīng)濟(jì)、利率走勢、發(fā)行人經(jīng)營及財務(wù)狀況進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合信用品種的發(fā)行條款,建立信用債備選庫,并以此為基礎(chǔ)擬定信用品種的投資方法。 (1)宏觀環(huán)境和行業(yè)分析 主要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和經(jīng)濟(jì)增長速度、宏觀經(jīng)濟(jì)政策及法律制度對企業(yè)信用級別的影響;行業(yè)分析主要關(guān)注企業(yè)所處的行業(yè)類型(成長型、周期型、防御型)、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置、行業(yè)的競爭程度和行業(yè)政策對企業(yè)信用級別的影響。 (2)發(fā)債主體基本面分析 主要包括定性分析和定量分析兩個方面: 定性分析主要包括對企業(yè)性質(zhì)和內(nèi)部治理情況、企業(yè)財務(wù)管理的風(fēng)格、企業(yè)的盈利模式、企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置、產(chǎn)品競爭力和核心優(yōu)勢的分析,以及企業(yè)的股東背景、政府對企業(yè)的支持、銀企關(guān)系、企業(yè)對國家或地方的重要程度等企業(yè)的外部支持分析。 定量分析主要包括資本結(jié)構(gòu)分析、現(xiàn)金獲取能力分析、盈利能力分析以及償債能力分析四部分,定量分析的重點是選取適當(dāng)?shù)呢攧?wù)指標(biāo)并挖掘其中蘊(yùn)含的深層含義及互動關(guān)系,定量地實現(xiàn)企業(yè)信用水平的區(qū)分和預(yù)測。 (3)內(nèi)部信用評級定量分析體系。 經(jīng)過廣泛的調(diào)研,基于我國目前實際情況,考慮到國內(nèi)外評級、以及專業(yè)的發(fā)行評級與投資評級的差異,從投資角度建立內(nèi)部的公司債評級體系,其分析過程包括如下幾個部分: 1)行業(yè)內(nèi)財務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)篩選�;诳杀仍瓌t,采用因子分析對行業(yè)內(nèi)各公司多個具有信息冗余的財務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)(相關(guān)性較高)進(jìn)行篩選,選擇能夠反映公司總體財務(wù)信息的財務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)。 2)行業(yè)內(nèi)公司綜合評價�;诳杀仍瓌t,利用篩選指標(biāo)對行業(yè)內(nèi)公司進(jìn)行整體的綜合評級,得到反映公司行業(yè)內(nèi)所處相對位置的信用分?jǐn)?shù)。 3)行業(yè)內(nèi)信用等級的切分。根據(jù)信用分?jǐn)?shù)的統(tǒng)計分布進(jìn)行類別劃分。 4)系統(tǒng)校驗與跟蹤分析。根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)等信息的變化適時對信用等級進(jìn)行調(diào)整,并建立與信用利差相應(yīng)的跟蹤。 5)信用利差分析與定價�;趯嶋H研究,通過尋找信用利差異動所帶來的定價偏差,獲取與承擔(dān)風(fēng)險相適宜的收益。 4、相對價值策略 本基金認(rèn)為市場存在著失效的現(xiàn)象,短期因素的影響被過分夸大。債券市場的參與者眾多,投資行為、風(fēng)險偏好、財務(wù)與稅收處理等各不相同,發(fā)掘存在于這些不同因素之間的相對價值,也是本基金發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會的重要方面。本基金密切關(guān)注國家法律法規(guī)、制度的變動,通過深入分析市場參與者的立場和觀點,充分利用因市場分割、市場投資者不同風(fēng)險偏好或者稅收待遇等因素導(dǎo)致的市場失衡機(jī)會,形成相對價值投資策略,為本基金的投資帶來增加價值。 5、債券選擇策略 根據(jù)單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度,結(jié)合其信用等級、流動性、選擇權(quán)條款、稅賦特點等因素,確定其投資價值,選擇那些定價合理或價值被低估的債券進(jìn)行投資。 6、資產(chǎn)支持證券等品種投資策略 包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等在內(nèi)的資產(chǎn)支持證券,其定價受多種因素影響,包括市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等。本基金將深入分析上述基本面因素,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估其內(nèi)在價值。 (二)投資決策依據(jù)與交易機(jī)制 A.決策依據(jù) (1)國家有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定; (2)國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其對債券市場的影響; (3)國家貨幣政策、財政政策以及證券市場政策; (4)債券發(fā)行人財務(wù)狀況、行業(yè)處境、經(jīng)濟(jì)和市場需求狀況; (5)貨幣市場、資本市場資金供求狀況及未來走勢。 B.決策程序 本基金管理人實行投資決策委員會領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理負(fù)責(zé)制,建立了嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的投資管理流程,具體包括投資研究、投資決策、組合構(gòu)建、交易執(zhí)行和風(fēng)險管理及績效評估等全過程。 1、投資研究及投資策略制定 本基金管理人實行投資策略研究專業(yè)化分工制度,由基金經(jīng)理與研究員組成專業(yè)小組,進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)及政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、金融市場、單個證券等領(lǐng)域的深入研究,并分別從利率、債券信用風(fēng)險、相對價值等角度,提出獨立的投資策略建議。經(jīng)固定收益投資團(tuán)隊討論,并經(jīng)投資決策委員會批準(zhǔn)后形成固定收益證券指導(dǎo)性投資策略。 2、投資決策 基金經(jīng)理在基金管理人固定收益證券總體投資策略的指導(dǎo)下,根據(jù)基金合同關(guān)于投資目標(biāo)、投資范圍及投資限制等規(guī)定,制定相應(yīng)的投資計劃,報投資決策委員會審批。 投資決策委員會是基金投資的最高決策機(jī)構(gòu),決定基金總體投資策略及資產(chǎn)配置方案,審核基金經(jīng)理提交的投資計劃,提供指導(dǎo)性意見,并審核其他涉及基金投資管理的重大問題。 3、投資組合構(gòu)建 基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會的決議,在權(quán)限范圍內(nèi),評估債券的投資價值,選擇證券構(gòu)建基金投資組合,并根據(jù)市場變化調(diào)整基金投資組合,進(jìn)行投資組合的日常管理。 4、交易執(zhí)行 交易員負(fù)責(zé)在合法合規(guī)的前提下,執(zhí)行基金經(jīng)理的投資指令。 5、風(fēng)險管理及績效評估 風(fēng)險分析專業(yè)人員對投資組合的風(fēng)險水平及基金的投資績效進(jìn)行評估,報風(fēng)險管理委員會,抄送投資決策委員會、投資總監(jiān)及基金經(jīng)理,并就基金的投資組合提出風(fēng)險管理建議。 法律合規(guī)部對基金的投資行為進(jìn)行合規(guī)性監(jiān)控,并對投資過程中存在的風(fēng)險隱患向基金經(jīng)理、投資總監(jiān)、投資決策委員會及風(fēng)險管理委員會進(jìn)行風(fēng)險提示。 十、基金的業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)(全價)。 中債綜合指數(shù)(全價)由中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制并發(fā)布,該指數(shù)樣本具有廣泛的市場代表性,涵蓋了主要交易市場(銀行間市場、交易所市場等)、不同發(fā)行主體(政府、企業(yè)等)和期限(長期、中期、短期等)。中債綜合指數(shù)能夠反映債券全市場的整體價格和投資回報情況,適合作為本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)。 如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化,或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出,或者是市場上出現(xiàn)更加適合用于本基金的業(yè)績基準(zhǔn)的債券指數(shù)時,基金管理人和基金托管人協(xié)商一致并報中國證監(jiān)會備案后,可以變更本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時公告,而無需召開基金份額持有人大會。 十一、基金的風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的較低風(fēng)險品種,其長期平均預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。 十二、基金的投資組合報告 本投資組合報告所載數(shù)據(jù)取自長盛純債債券型證券投資基金2013年第4季度報告,本報告中所列財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。 1、報告期末基金資產(chǎn)組合情況 序號 項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%) 1 權(quán)益投資 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投資 750,807,209.32 92.97 其中:債券 750,807,209.32 92.97 資產(chǎn)支持證券 - - 3 金融衍生品投資 - - 4 買入返售金融資產(chǎn) - - 其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - - 5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 16,446,221.76 2.04 6 其他資產(chǎn) 40,305,425.25 4.99 7 合計 807,558,856.33 100.00 2、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 本基金本報告期末未持有股票投資。 3、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì) 本基金本報告期末未持有股票投資。 4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合 序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 1 國家債券 - - 2 央行票據(jù) - - 3 金融債券 59,586,000.00 9.20 其中:政策性金融債 59,586,000.00 9.20 4 企業(yè)債券 632,663,209.32 97.66 5 企業(yè)短期融資券 19,882,000.00 3.07 6 中期票據(jù) 38,676,000.00 5.97 7 可轉(zhuǎn)債 - - 8 其他 - - 9 合計 750,807,209.32 115.90 5、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì) 序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 1 124226 13閩興杭 600,000 60,600,000.00 9.35 2 130236 13國開36 600,000 59,586,000.00 9.20 3 122201 12開灤01 507,900 49,261,221.00 7.60 4 122557 12株高科 399,950 42,390,700.50 6.54 5 112069 12明牌債 415,540 40,722,920.00 6.29 6、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 7、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì) 本基金本報告期末未持有權(quán)證。 8、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 (1)本期國債期貨投資政策 本基金基金合同中未約定國債期貨的投資政策。 (2)報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì) 本基金報告期內(nèi)未進(jìn)行國債期貨投資,報告期末無國債期貨持倉。 (3)本期國債期貨投資評價 本基金報告期內(nèi)未進(jìn)行國債期貨投資。 9、投資組合報告附注 (1)聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。 本報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無被監(jiān)管部門立案調(diào)查記錄,無在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。 (2)聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。 基金投資的前十名股票,均為基金合同規(guī)定備選股票庫之內(nèi)的股票。 (3) 其他資產(chǎn)構(gòu)成 序號 名稱 金額(元) 1 存出保證金 108,365.50 2 應(yīng)收證券清算款 20,000,000.00 3 應(yīng)收股利 - 4 應(yīng)收利息 20,195,264.66 5 應(yīng)收申購款 1,795.09 6 其他應(yīng)收款 - 7 待攤費用 - 8 其他 - 9 合計 40,305,425.25 (4) 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 本基金本報告期末未持有可轉(zhuǎn)換債券。 (5) 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末未持有股票投資。 (6) 投資組合報告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。 十三、基金的業(yè)績 本基金成立以來的業(yè)績?nèi)缦拢? 1、長盛純債債券A 基金份額凈值增長率 同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率 同期業(yè)績比較基準(zhǔn) 收益率超額收益率 2013年3月13日(基金合同生效日)至2013年12月31日 -1.70% -4.40% 2.70% 2、長盛純債債券C 基金份額凈值增長率 同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率 同期業(yè)績比較基準(zhǔn) 收益率超額收益率 2013年3月13日(基金合同生效日)至2013年12月31日 -2.00% -4.40% 2.40% 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益�;鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。 十四、基金費用與稅收 (一)基金費用的種類 1、基金管理人的管理費; 2、基金托管人的托管費; 3、C 類基金份額的銷售服務(wù)費; 4、因基金的證券交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費用; 5、基金合同生效以后的信息披露費用; 6、基金份額持有人大會費用; 7、基金合同生效以后的會計師費和律師費; 8、基金資產(chǎn)的資金匯劃費用; 9、按照國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以列入的其他費用。 (二)基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 1、基金管理人的管理費 基金管理人的基金管理費按基金資產(chǎn)凈值的0.7%年費率計提。 在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.7%年費率計提。計算方法如下: H=E×0.7%÷當(dāng)年天數(shù) H 為每日應(yīng)計提的基金管理費 E 為前一日基金資產(chǎn)凈值 基金管理費每日計提,按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后,由基金托管人于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。 2、基金托管人的基金托管費 基金托管人的基金托管費按基金資產(chǎn)凈值的0.2%年費率計提。 在通常情況下,基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.2%年費率計提。計算方法如下: H=E×0.2%÷當(dāng)年天數(shù) H 為每日應(yīng)計提的基金托管費 E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值 基金托管費每日計提,按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后,由基金托管人于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。 3、C 類基金份額的銷售服務(wù)費 本基金C 類基金份額的銷售服務(wù)費率為年費率0.35%。 在通常情況下,C類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日C類基金份額資產(chǎn)凈值的年費率計提。計算方法如下: H=E×年銷售服務(wù)費率÷當(dāng)年天數(shù) H 為C 類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費 E 為C 類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值 銷售服務(wù)費每日計提,按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后,由基金托管人于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。 C 類基金份額銷售服務(wù)費主要用于本基金持續(xù)銷售以及基金份額持有人服務(wù)等各項費用�;鸸芾砣藢⒃诨鹉甓葓蟾嬷袑υ擁椯M用的列支情況作專項說明。 4、本條第(一)款第4至第9項費用由基金管理人和基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定,列入當(dāng)期基金費用。 (三)不列入基金費用的項目 本條第(一)款約定以外的其他費用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。 (四)基金管理費、基金托管費、銷售服務(wù)費的調(diào)整 在法律、法規(guī)和基金合同允許的條件下,基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況協(xié)商調(diào)整調(diào)低基金管理費、基金托管費和銷售服務(wù)費率。調(diào)低基金管理費、基金托管費和銷售服務(wù)費率等相關(guān)費率或在不提高費率水平的情況下改變收費模式,此項調(diào)整不需要基金份額持有人大會決議通過。 基金管理人必須最遲于新的費率或收費模式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。 (五)稅收 本基金運作過程中涉及的各納稅主體,依照國家法律法規(guī)的規(guī)定履行納稅義務(wù)。 十五、 對招募說明書更新部分的說明 本招募說明書依據(jù)《基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求,對本基金的招募說明書進(jìn)行了更新,主要更新內(nèi)容如下: (一)在"重要提示"中更新了有關(guān)招募說明書更新截止日期的描述。 (二)更新了"第三節(jié) 基金管理人"中的相關(guān)內(nèi)容。 (三)更新了"第四節(jié) 基金托管人"中的相關(guān)內(nèi)容。 (四)更新了"第五節(jié) 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)"中的相關(guān)內(nèi)容。 (五)在"第十節(jié) 基金的投資"中,更新了"(十)基金投資組合報告"的相關(guān)內(nèi)容。 (六)更新了"第十一節(jié) 基金的業(yè)績"的相關(guān)內(nèi)容。 (七)更新了"第二十一節(jié) 對基金份額持有人的服務(wù)" 的相關(guān)內(nèi)容。 (八)在"第二十二節(jié) 其他應(yīng)披露事項"中,更新了本次招募說明書更新期間所涉及的相關(guān)信息披露。 十六、 簽署日期 本招募說明書(更新)于2014年4月1日簽署。 長盛基金管理有限公司 二〇一四年四月二十二日